用网格交易法，这个交易员一个月收割87倍盈利！

• 2023-04-17 22:02:49 来源：汇商Forexpress

你觉得，短线行情有规律吗？短期走势可以预测吗？

对于这个问题，一千个人，一个哈姆雷特。但是在上个世纪五六十年代，交易员和经济学家几乎清一色的认为，短期走势是无法预测的。

(相关资料图)

但是在一个沉闷的午后，知名数学家、信息论创始人香农却率先打破了这个魔咒。

一、一个“外行”发明的交易法则

在香农看来，交易市场起起伏伏之间，也是无数的数字在跳动变换，用数学的方法想必可以总归出一条近似的逻辑。

于是，最原始、最基础的网格交易法诞生了。

香农最初的交易法则，简单说就是：在某一个价位上用账户资金的50%买入股票，当股票价格上涨一定幅度时就卖出一部分股票，股票价格下跌，就用剩余资金补回部分仓位，使账户剩余资金和持仓股票的市值维持在1:1的比例。

听上去很拗口是不是？我们举个例子。

比如我现在持有2万美元，花1万美元买入某只股票，这样我的资金：股票价值=1：1；

如果股票下跌，价值缩水到8000美金，我就花1000美金补足仓位，让剩余资金：股票价值还是1：1；

如果股票下跌，价值扩大至12000美元，我就卖出1000美元的股票，让剩余资金：股票价值=11000：11000，保持在1：1。

这个例子大致就是香农阐述的交易方法。

有意思的是，香农也认为，价格涨跌是无法预测的，但是价格上涨就不断卖出套现，价格下跌就不断买进，就能保持相当稳定的盈利。

二、做网格交易前，你得注意这三点

事实证明，香农这套交易法则，在面对短线行情时展现出了不俗的战绩。在往后的日子里，他的资金实现了29%的年复利增长。

有人甚至开玩笑说，如果不是香农早早的老年痴呆，现在的股神就要易主了。

随着时间的推移，无数的交易者在香农网格交易法的基础上不断优化，终于形成了一套比较系统的网格交易理论。

最常见的就是下面这张图：

1、找出你认为的压力位和阻力位，将这个区间分成很多交易档区

2、将你的资金分成很多份，一旦价格跌入一个档位，就买入一份；一旦上涨一个档位，就卖出一份。

看上去很简单？但是，在进行网格交易之前，你还要解决三个问题。

1、网格的大小

有人把网格区间设置成3%（行情每波动3%，买进或卖出一份），也有设置成5%（行情每波动5%，买进或卖出一份）

实际上，网格的大小不是随便设置的，要考虑市场的波动率。波动多小，网格区间过大，可能半天都完成不了一笔交易；网格过多，买卖手续费也更高，每笔订单盈利空间越小。

2、仓位的管理

网格交易对于资金量要求很高，尤其是多笔订单被套时，资金量会直接影响抗风险能力。

当然，如果资金量不足，你也可以小仓位入场，从而提高自己的容错率。

3、防范单边行情

网格交易不适合单边行情，网格交易不适合单边行情，网格交易不适合单边行情。

重要的事做三遍，如果你的网格区间很小，行情又走单边，你将会积累大量的反向单，并且很容易爆仓。

所以虽然网格交易平均胜率高于80%，但是绝非躺赢，你依然得关注结构行情和基本面，防范单边行情。

三、月赚87倍的网格交易EA是如何炼成的？

基于数理关系的网格交易法，显然更适合严格按照程序执行的交易者。但一般情况下，我们很难有机会接触网格交易EA，更别说观摩交易员如何防范单边行情风险。

好在，最近EBC百万美金交易大赛，就出现了一匹网格交易黑马。在不到一个月的时间内，这位选手凭借精心打磨的网格交易EA收割了87倍的收益。

而依托EBC交易大赛实时透明的交易赛制，我们也可以实时观摩每一笔订单，了解这款EA的交易细节，更直观感受网格交易的魅力。

从收益曲线看，这位选手的EA非常的稳健，严格执行网格交易买进卖出的原则，整体收益曲线呈现出有规则的波浪走势。

在仓位控制上，因为是高频小网交易，他严守仓位管理的要求，单笔订单控制在0.02手左右，为持续交易预留足够的缓冲空间。

合理的盈亏比也是这个EA的特点之一。

经过不断调整，这款EA的平均胜率维持在70%附近。通过合理的止盈止损位的设置，目前这款EA的整体盈亏比控制在2：3左右。

这样的设置之下，每10笔订单的平均盈利维持在5.6美元（1.82*7-2.38*3）左右，并且随着交易次数增多，平均盈利表现就更加稳定，累计盈利就越高。

这使得这位选手的整体盈利的夏普比率一度达到4左右，呈现出一条近似稳定盈利的直线。

四、单边行情下，网格交易该如何应对

严格执行网格交易法则、科学的仓位控制、合理的盈亏比，这位选手凭借着不断打磨的EA，在不到一个月的时间里，斩获了87倍的超高收益表现。

但是真正让他一战封神的，还是这位选手准确预判数据行情，在靴子落地前保持观望，于行情走出果断入场，一夜收割近50倍收益。

在近期美国数据疲软，美联储暂停加息预期不断升温的前提下，黄金踟蹰于2000美元上方，左右徘徊选择方向。于是周三美国CPI数据成为了这波行情走向关键因素。

盘前，黄金从2020美元附近持续走低，这位选手的EA逐次分批加仓多单。但随着黄金继续走低，大量多单面临止损的风险。而此时他的收益表现已经从日内70倍萎缩至24倍。

黄金回调到位，而晚间数据可能延续疲软，这意味着黄金很可能会在一瞬间走出单边行情。

关键时刻，他果断暂停了EA，随着美国CPI数据公布，黄金一根大阳线直插云霄。高位附近，他一键平仓，所有多单全部顺利止盈，收益表现直升87倍。

事后看这波行情，CPI数据公布后，黄金一波走高，但随着情绪消化又急转直下，这种大波动行情对于止盈止损都很小的高频小网EA而言，这无异于两波单边行情。

如果这位选手不果断暂停，势必会遭遇多空双杀，甚至直接离场。

五、网格交易EA，选对平台也很重要

作为一种高频交易方式，网格交易EA对于交易环境有着非常严苛的要求。

EBC交易大赛这位参赛选手，在过去一个月中累积下单超8万笔，同时几百笔订单成交更是家常便饭，这得益于EBC超快的订单执行和最具深度的流动性。

作为一家科技赋能的领先金融公司，EBC在全球拥有20+的超高速独立服务器，实现每秒最高1000笔聚合订单，单笔订单最快执行速度低至20ms，数据传输稳定性高达98.75%。

与此同时，依托伦敦国际金融中心和深厚的市场资源，EBC同步对接20+全球一级投资银行、对冲基金等大型机构深度流动性资金池，实现清算级市场深度。

为了进一步获取更具深度的银行间报价，EBC独创的交易黑盒通过精准的抛单算法将接入银行间的报价进行聚合，大大提高价格优化率、订单成交率和算法稳定性，让85%以上的订单成交于更优的价格。

总的来说，网格交易法可以捕捉震荡行情中高抛低吸的行情，并且克服了交易中人性的弱点。

但是作为一种交易工具，它不可避免的陷入交易指令的单纯执行，无法在复杂多变的行情中自如应对。

交易的核心永远是人。当工具和交易员结合，才能在瞬息万变的交易中，捕捉最完整的行情。

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